SKRIPSI DIGITAL
Analisis Value at Risk pada Portofolio Optimal Berbasis Environmental Social Governance (ESG) dengan Menggunakan Metode Simulasi Historis (Studi Kasus Indeks ESG Quality 45 IDX Kehati Periode Maret 2022 - Februari 2024) = Value at Risk Analysis of Optimal Portfolios Based on Environmental Social Governance (ESG) Using Historical Simulation Methods (Case Study of the ESG Quality 45 IDX Kehati Index for the Period March 2022 - February 2024)
Minat investor terhadap investasi berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) semakin meningkat seiring dengan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Namun, penilaian terhadap ESG masih belum memiliki standar yang jelas sehingga dapat mempengaruhi resiko portofolio investasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran return dan resiko maksimum portofolio optimal berbasis ESG. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan terdiri dari 26 saham yang secara konsisten tergabung dalam indeks ESG Quality 45 IDX Kehati selama periode Maret 2022 – Februari 2024. Resiko dihitung dengan menggunakan Value at Risk (VaR) metode Simulasi Historis dengan tingkat kepercayaan 95% terhadap portofolio optimal yang dibentuk dengan model Indeks Tunggal. Perhitungan dilakukan secara tahunan untuk menilai konsistensi resiko portofolio selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan VaR portofolio optimal tahun 2022 yaitu sebesar Rp22.618.816,00 dan VaR portofolio optimal tahun 2023 memiliki nilai yang lebih rendah yaitu sebesar Rp18.627.508,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% portofolio optimal tahun 2022 dan 2023 tidak akan mengalami kerugian melebihi Rp22.618.816,00 dan Rp18.627.508,00. Sementara itu, expected return portofolio mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari expected return pasar.
Tidak tersedia versi lain
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah