SKRIPSI DIGITAL
Penerapan Safety First Criterion Untuk Pembentukan Portofolio Optimal Pada IDX LQ45 Low Carbon Leaders Periode 2022-2024 = -
Penelitian ini menganalisis pembentukan portofolio optimal dengan Safety First Criterion, untuk mengetahui expected return serta risiko portofolio optimal pada IDX LQ45 Low Carbon Leaders periode 2022-2024 dengan sampel sebanyak 29 saham. Data sekunder yang digunakan berupa harga penutupan saham mingguan periode November 2022 – Oktober 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan dari ketiga kriteria Safety First yang memiliki risiko terkecil adalah kriteria Roy Safety First yang yaitu sebesar 0,7% pada tahun 2022-2023 terdiri dari saham AMRT, BMRI, ISAT, JSMR, dan MAPI. Pada tahun 2023-2024 mempunyai risiko sebesar 0,23% terdiri dari saham ARTO, BMRI, ESSA, ICBP, JSMR, MEDC, PGAS, dan SIDO. Di sisi lain, kriteria yang memiliki return terbesar ialah kriteria Telser Safety First. Kriteria Telser memiliki return sebesar 1,21% pada 2022-2023, sedangkan pada 2023-2024 returnnya sebesar 0,6%. Selain itu, terdapat satu saham yang tetap konsisten sebagai pembentuk portofolio optimal yaitu saham JSMR.
Tidak tersedia versi lain
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah