SKRIPSI DIGITAL
Membangun Investasi Hijau melalui Portofolio Optimal pada Indeks SRI-KEHATI = Building Green Investments through Optimal Portfolios on the SRI-KEHATI Index
Fatima Septiana Azzahra, “Membangun Investasi Hijau melalui Portofolio Optimal pada
Indeks SRI-KEHATI”. Skripsi Program Studi Analis Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik
Negeri Semarang, di bawah bimbingan Ibu Dina Yeni Martia, SST., M.Sc. dan Bapak
Muhammad Rois, S.E., M.Sc., Januari 2025, 88 halaman.
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis pembentukan portofolio optimal menggunakan Model Markowitz
dan Model Indeks Tunggal pada saham-saham dalam Indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek
Indonesia periode Januari 2020 – Desember 2023. Indeks SRI-KEHATI mengadopsi prinsip
Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk mendorong perusahaan menjalankan
bisnis secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Prinsip ini mencakup pelestarian
lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang transparan dan etis. Penelitian ini
bertujuan mengidentifikasi saham-saham unggulan sebagai komponen portofolio optimal,
menentukan proporsi alokasi dana, serta mengukur return dan risiko portofolio. Jenis
penelitian ini termasuk deskriptif kuantitatif terapan. Data penelitian menggunakan data
sekunder berupa harga penutupan saham, IHSG dan suku bunga SBI harian. Ukuran sampel
sebanyak 16 perusahaan dengan kriteria perusahaan yang tercatat di BEI dan masuk di IDX
SRI-KEHATI selama 2020-2023, perusahaan yang mempublikasikan penutupan harga saham
selama 2020-2023, perusahaan yang IPO sebelum periode 2020-2023, perusahaan yang
memiliki expected return positif dan berkorelasi. Analisis data mengunakan Model Markowitz
dan Model Indeks Tunggal. Hasil penelitian menunjukan bahwa saham-saham yang
membentuk portofolio optimal dengan Model Markowitz sebanyak 9 saham perusahaan yang
memberikan return ekspektasi sebesar 0,04% per hari atau dan risiko sebesar 1,16% per hari.
Sementara Model Indeks Tunggal sebanyak 13 saham perusahaan yang memberikan return
ekspektasian sebesar 0,07% per hari dan risiko 0,91% per hari.
Kata Kunci: Investasi, Portofolio Optimal, Portofolio Efisien, Model Markowitz, Model
Indeks Tunggal, Indeks SRI-KEHATI
Tidak tersedia versi lain
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah