SKRIPSI DIGITAL
VALUE AT RISK (VaR) SAHAM SUB SEKTOR TELEKOMUNIKASI BERBASIS METODE SIMULASI HISTORIS DAN SIMULASI MONTE CARLO PERIODE 2018-2022 = VALUE AT RISK (VaR) OF TELECOMUNICATION SUB-SECTOR STOCK BASED ON HISTORICAL SIMULATION METHODS AND MONTE CARLO SIMULATION PERIOD 2018-2022
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai Value at Risk saham sub sektor telekomunikasi
periode 2018-2022 dengan metode Simulasi Historis dan Simulasi Monte Carlo. Teknik
pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria
pengambilan sampel, maka didapatkan 13 saham dari sub sektor telekomunikasi yang menjadi
sampel penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif.
Perhitungan nilai Value at Risk dilakukan dengan menggunakan data time series closing price
saham, yang selanjutnya diolah menjadi return saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
berdasarkan Simulasi Historis nilai VaR paling besar adalah saham FREN dengan nilai VaR sebesar
37,9444% dan selanjutnya diikuti saham OASA dengan nilai VaR sebesar 32,8506. Saham dengan
nilai VaR terkecil adalah saham TLKM dengan nilai VaR sebesar 9,9310% dan diikuti oleh saham
BALI dengan nilai VaR sebesar 14,0897%. Berdasarkan Simulasi Monte Carlo saham dengan nilai
VaR paling besar yaitu saham OASA dan FREN yang masing-masing memiliki nilai VaR sebesar -
46,6485% dan -41,6267%. Saham dengan nilai VaR paling kecil yaitu saham TLKM dan BALI
yang masing-masing memiliki nilai VaR sebesar 9,9310% dan 14,0897%. Simulasi Monte Carlo
memberikan hasil nilai VaR yang lebih besar dibandingkan metode Simulasi Historis, karena
Simulasi Monte Carlo melakukan pengulangan yang berulang dengan mengikutsertakan
pembangkitan bilangan acak, sehingga sampel data menjadi lebih banyak, dan hasil perhitungan
lebih besar.
Kata Kunci : Value at Risk, Simulasi Historis, Simulasi Monte Carlo, return.
Tidak tersedia versi lain
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah